🎯 helixoptions — Pre-Earnings IV Run-up（公報前賣出 strangle）
Phase 0 — IV Run-up 現象（σ ratio vs 自身 anchor，T-15 → T-0）
σ proxy = straddle / S / √(dte/365)，每 event 以自己 ≥T-8 最早一日做 anchor rebase — 已剔除 theta，曲線上升 = 真 IV run-up。T-0 = 公報前最後收市。
Per-symbol run-up（σ T-0 / anchor − 1）
symbol
n
mean
median
%pos
Phase 1 — Held Strangle 模擬（entry T-k 買入 → T-0 賣出，net of $2.60 RT + 3% spread）
front expiry（現有）
far expiry（月權，待拉數據）
格仔 = median net return%（上）+ win rate（下）。
點擊格仔
睇該 config 明細。行 = 入場日 T-k，列 = OTM 闊度。
平均 premium 曲線（entry=1.0）：睇升值幾時發生、theta 幾時食掉。
symbol
n
median
win%
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Event Explorer — 單一 earnings event 的每日 σ / premium 軌跡
數據源：Polygon daily option bars（front：helixibkr-research，Opus 4.7 拉；far：helixoptions-research，待補）。 Universe：15 美股 mega-cap，2024-06 → 2026-05。研究腳本：/var/www/html/helixoptions/research/